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Titolo	Corso di studi	Anno di discussione	Relatore
Primal and dual representations for systemic risk measures: a theoretical and a deep learning approach	MATEMATICA	2024	Pratelli, Maurizio Trevisan, Dario
Limiti robusti per la valutazione di opzioni	MATEMATICA	2021	Pratelli, Maurizio Romito, Marco
Teoremi di rappresentazione per le misure di rischio	MATEMATICA	2020	Pratelli, Maurizio
Modellizzazione del tasso di interesse con un approccio multi-curve	MATEMATICA	2019	Pratelli, Maurizio
Generalized Merton Models	MATEMATICA	2019	Pratelli, Maurizio
La formula di integrazione per parti sullo spazio di Poisson e sue applicazioni a problemi della matematica finanziaria e attuariale	MATEMATICA	2019	Pratelli, Maurizio
Riduzione della varianza in metodi Montecarlo: alcune applicazioni del calcolo di Malliavin.	MATEMATICA	2019	Pratelli, Maurizio
Due applicazioni del calcolo di Malliavin ai metodi Monte-Carlo in finanza: greche e speranza condizionale	MATEMATICA	2018	Pratelli, Maurizio
Classes of Stochastic Volterra processes	MATEMATICA	2018	Cuchiero, Christa Pratelli, Maurizio Romito, Marco
Misure convesse di rischio e dinamiche delle loro funzioni di penalita'	MATEMATICA	2018	Pratelli, Maurizio
Multi-curve models and a national bonds market model	MATEMATICA	2017	Pratelli, Maurizio
Spectral norm of random matrices with non-identically distributed entries	MATEMATICA	2017	Pratelli, Maurizio

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