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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

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Titolo Corso di studi Anno di discussione Relatore
Deep Calibration of Derivative Pricing Models: From Heston-Nandi to Rough Bergomi ECONOMICS 2026
Indirect inference estimation of the Heston and double Heston models ECONOMICS 2026
STABILITÀ E INSTABILITÀ NEI MERCATI FINANZIARI: UN CONFRONTO TRA MODELLI DI FORMAZIONE ENDOGENA DEI PREZZI BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2026
Stablecoin e domanda di safe assets: evidenza sui Treasury bill a breve (2021–2026) BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2026
Instrumental Principal Component Analysis (IPCA): Un Nuovo Approccio all'identificazione dei Fattori di Rischio nell'Asset Pricing BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2025
Estimating Latent Asset Pricing Factors to Model the Cross-Section of Stock Returns BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2025
Common ownership e dominio dei Big Three nell'era del passive investing BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2025
Predicting yesterday a Dynamic Factor Model for nowcasting ECONOMICS 2024
Whispers from the Oracle. Deciphering Funds’ Performance with Alpha-Style Analysis BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2024
Nowcasting and its applications: forecasting with Nowcasted Data ECONOMICS 2024
New Measure of Performance for Active Management BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2024
Parameter estimation of multidimensional extensions of the Heston model from historical volatility BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI 2023

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