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Lo scopo del presente elaborato è l’implementazione di un modello di Machine Learning per la previsione dei prezzi azionari attraverso l’utilizzo di una rete neurale chiamata LSTM. In questo elaborato vogliamo confrontare la bontà della rete neurale attraverso un addestramento univariato e multivariato.
La prima parte dell’elaborato si presta ad una visuale di ampio respiro sulla storia del machine learning, fino ai giorni nostri, per poi addentrarci nel dettaglio sui vari metodi di apprendimento esistenti. Nel secondo capitolo vengono descritti gli elementi principali dell’analisi tecnica, partendo dalla teoria di Dow fino ai vari indicatori tecnici. Nel terzo capitolo parleremo del nostro modello e della fase di addestramento. Infine, nell’ultimo capitolo vengono svolte delle considerazioni riguardo i risultati ottenuti.