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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11242022-122016


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
DAL CANTO, ELIA
URN
etd-11242022-122016
Titolo
Machine Learning e mercati finanziari: un modello per la previsione dei prezzi
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • analisi tecnica
  • lstm
  • machine learning
  • matlab
  • mercati finanziari
  • reti neurali
Data inizio appello
16/12/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
16/12/2092
Riassunto
Lo scopo del presente elaborato è l’implementazione di un modello di Machine Learning per la previsione dei prezzi azionari attraverso l’utilizzo di una rete neurale chiamata LSTM. In questo elaborato vogliamo confrontare la bontà della rete neurale attraverso un addestramento univariato e multivariato.
La prima parte dell’elaborato si presta ad una visuale di ampio respiro sulla storia del machine learning, fino ai giorni nostri, per poi addentrarci nel dettaglio sui vari metodi di apprendimento esistenti. Nel secondo capitolo vengono descritti gli elementi principali dell’analisi tecnica, partendo dalla teoria di Dow fino ai vari indicatori tecnici. Nel terzo capitolo parleremo del nostro modello e della fase di addestramento. Infine, nell’ultimo capitolo vengono svolte delle considerazioni riguardo i risultati ottenuti.
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