Tesi etd-11202020-153557 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
NESI, ALESSANDRO
URN
etd-11202020-153557
Titolo
Valutazione del rischio di portafoglio: confronto tra crisi Lehman Brothers e crisi Pandemica
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- value at risk
- expected shortfall
Data inizio appello
09/12/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/12/2090
Riassunto
L'elaborato si pone il duplice obiettivo di andare a verificare l'efficacia delle due misure di rischio, Value at Risk ed Expected Shortfall, in scenari di forte turbolenza dei mercati e d'indagare sulla loro dipendenza dal livello di correlazione esistente tra i singoli titoli inseriti nei portafogli.
Infine sulla base delle stime effettuate, in termini di Value at Risk ed Expected Shortfall, sono state tratte alcune considerazioni circa la differente natura della crisi Lehman Brothers e la crisi pandemica.
Infine sulla base delle stime effettuate, in termini di Value at Risk ed Expected Shortfall, sono state tratte alcune considerazioni circa la differente natura della crisi Lehman Brothers e la crisi pandemica.
File
| Nome file | Dimensione |
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Tesi non consultabile. |
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