ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11202020-153557

Tipo di tesi

Tesi di laurea magistrale

URN

etd-11202020-153557

Titolo

Valutazione del rischio di portafoglio: confronto tra crisi Lehman Brothers e crisi Pandemica

Dipartimento

ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di studi

BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

Parole chiave

expected shortfall
value at risk

Data inizio appello

09/12/2020

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

09/12/2090

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

L'elaborato si pone il duplice obiettivo di andare a verificare l'efficacia delle due misure di rischio, Value at Risk ed Expected Shortfall, in scenari di forte turbolenza dei mercati e d'indagare sulla loro dipendenza dal livello di correlazione esistente tra i singoli titoli inseriti nei portafogli.

Infine sulla base delle stime effettuate, in termini di Value at Risk ed Expected Shortfall, sono state tratte alcune considerazioni circa la differente natura della crisi Lehman Brothers e la crisi pandemica.

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