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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-11192013-024943


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MEINI, FILIPPO
URN
etd-11192013-024943
Titolo
Development of a method to combine BSM model with conventional prediction tools
Dipartimento
INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI
Corso di studi
INGEGNERIA GESTIONALE
Relatori
relatore Prof. Dini, Gino
Parole chiave
  • Statistics
  • Time series analysis
  • BSM method
  • Business forecasting
Data inizio appello
04/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
In uno scenario manifatturiero attuale caratterizzato da crescente complessità e dinamicità, la capacità di effettuare stime preliminari affidabili sul costo di ciò che verrà realizzato rappresenta un atout competitivo. A questo scopo esistono diverse tecniche in grado di supportare il management; ciascuna con specifiche caratteristiche e ambiti applicativi. Indipendentemente dal tipo di approccio utilizzato l'affidabilità delle stime effettuate può essere però minata da un aspetto. La determinazione del costo di un bene è infatti fortemente influenzata dai cosiddetti "time dynamic costs" corrispondenti a materie prime, energia e manodopera. Essendo soggetti, talvolta, a repentine quanto significative fluttuazioni, questi fattori possono rappresentare un forte elemento di inaffidabilità delle stime. Una soluzione a questo problema è quella di effettuare delle previsioni indipendenti sulle fluttuazioni future e integrare le informazioni ricavate nel processo di analisi. A questo scopo sono impiegate tecniche statistiche basate su serie storiche.

Questa tesi si propone di progettare e validare un metodo innovativo per la previsione dei "time dynamic costs" basato sulla combinazione delle tecniche statistiche tradizionali con il Black-Sholes-Merton model, una tecnica analitica impiegata nella previsione del prezzo di titoli finanziari.
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