Tesi etd-11142019-111615 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MACCHI, LUCA
URN
etd-11142019-111615
Titolo
I credit derivatives: un focus sul pricing dei Credit Default Swaps
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- probabilità di default
- matrici di probabilità di transizione
- derivati
- credit derivatives
- Credit Default Swap
- rating
- rischio di credito
Data inizio appello
09/12/2019
Consultabilità
Completa
Riassunto
La tesi si pone l’obiettivo di descrivere il problema del rischio di credito, della sua rilevazione e gestione attraverso i credit derivatives; in particolare si analizzano i Credit Default Swaps e le Collateralized Debt Obligations, andando a proporre alcuni modelli teorici per il pricing dei primi e successivamente applicandoli ai dati reali per ottenere un confronto tra i prezzi teorici dei CDS e quelli effettivamente realizzatosi, attraverso l’utilizzo delle matrici di probabilità di transizione tra rating pubblicate dalle principali agenzie specializzate nel fornire un giudizio sul merito creditizio degli emittenti.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| Tesi.pdf | 2.62 Mb |
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