• codice matlab
• modello media varianza
• ottimizzazione portafoglio
• Programmazione stocastica
• utilità attesa
• utilità incerta

Le ipotesi su cui si basano le teorie economiche illustrate nella presente tesi sono la teoria media varianza, capm, apt, le quali assumo che l'investitore sia avverso al rischio e che cerchi di minimizzare il rischio e massimizzare il rendimento del portafoglio, La teoria dell'utilità si basa sull'assunzione che l'investitore sappia scegliere in maniera razionale, data una serie di alternative, quella che meglio si adatta alla sue preferenze. Dai limiti della teoria dell'utilità si é avuto un recentissimo sviluppo della teoria dell'utilità attesa tratto dai lavori di Gulag e Pesendorfer che trattano alcune criticità della teoria classica in un nuova teoria dell'utilità incerta.
Ai modelli di media varianza, utilità attesa e utilità incerta viene applicata una simulazione di portafoglio con l'utilizzo del linguaggio matlab per l'ottimizzazione di portafoglio e discutere delle varie alternative proposte da queste teorie