Tesi etd-11072011-000737 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
PALADINI, ARIANNA
URN
etd-11072011-000737
Titolo
Il calcolo del Requisito Patrimoniale a Fronte del Rischio Operativo Bancario: il Metodo Loss
Distribution Approach
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Orsi, Franca
Parole chiave
- extreme value theory
- loss distribution approach
- rischio operativo
Data inizio appello
05/12/2011
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
05/12/2051
Riassunto
Per la misurazione del rischio Operativo, la normativa di Basilea ha proposto tre approcci alternativi, diversi per grado di sofisticazione, costi di implementazione e risparmi di capitale: il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA) ed il metodo avanzato (AMA).
Il metodo AMA, il più complesso tra i tre, consente alla banca di sviluppare internamente il metodo di calcolo del patrimonio a fronte del rischio operativo, utilizzando le risultanze dei sistemi interni di calcolo.
Per l'implementazione del modello avanzato, la maggior parte delle banche utilizza un metodo statistico: il Loss Distribution Approach.
Il metodo AMA, il più complesso tra i tre, consente alla banca di sviluppare internamente il metodo di calcolo del patrimonio a fronte del rischio operativo, utilizzando le risultanze dei sistemi interni di calcolo.
Per l'implementazione del modello avanzato, la maggior parte delle banche utilizza un metodo statistico: il Loss Distribution Approach.
File
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