Tesi etd-11052021-201055 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MITRA, MICHELE
URN
etd-11052021-201055
Titolo
Dalla Modern Portfolio Theory al Black-Litterman Model
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
- Black-Litterman model
- modern portfolio theory
- capital asset price model
Data inizio appello
09/12/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
09/12/2091
Riassunto
La tesi intende fare una disamina dei principali modelli di Portfolio Asset Allocation. In particolare l'analisi partirà dalla Model Portfolio Theory di Markowitz continuando per il Capital Asset Price Model per finire con il più recente modello di Black-Litterman. In seguito ad un'analisi teorica dei modelli ci si concentrerà sulla valutazione delle frontiere efficienti per 25 titoli dell'indice di borsa FTSEMIB con lo scopo di metterne in evidenza differenze ed eventuali pro e contro con uno sguardo sulle relative performance.
File
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Tesi non consultabile. |
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