ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11052021-201055

Tipo di tesi

Tesi di laurea magistrale

URN

etd-11052021-201055

Titolo

Dalla Modern Portfolio Theory al Black-Litterman Model

Dipartimento

ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di studi

BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

Parole chiave

Black-Litterman model
capital asset price model
modern portfolio theory

Data inizio appello

09/12/2021

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

09/12/2091

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

La tesi intende fare una disamina dei principali modelli di Portfolio Asset Allocation. In particolare l'analisi partirà dalla Model Portfolio Theory di Markowitz continuando per il Capital Asset Price Model per finire con il più recente modello di Black-Litterman. In seguito ad un'analisi teorica dei modelli ci si concentrerà sulla valutazione delle frontiere efficienti per 25 titoli dell'indice di borsa FTSEMIB con lo scopo di metterne in evidenza differenze ed eventuali pro e contro con uno sguardo sulle relative performance.

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