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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11052007-100516


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
BILLERI, FRANCESCO
URN
etd-11052007-100516
Titolo
Gestione e misurazione del rischio di liquidità
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
Relatore Dott. Bianchi, Carlo Luigi
Parole chiave
  • liquidity at risk
  • rischio di liquidità
Data inizio appello
22/11/2007
Consultabilità
Parziale
Data di rilascio
22/11/2047
Riassunto
Questo lavoro ha come obiettivo quello di sviluppare un indicatore da poter integrare in un sistema di gestione e misurazione del rischio di liquidità avanzato come quelli presenti nelle maggiori banche europee. La letteratura sul rischio di liquidità, a contrario degli altri rischi (rischio di mercato, rischio di credito e rischio operativo), infatti, non è molto sviluppata. Inoltre per la copertura di questo rischio il concetto di capitale regolamentare e di value at risk non sono appropriati. Alla luce di questi fatti in questo lavoro si analizzerà il sistema di gestione e misurazione del rischio di liquidità di UniCredit Holding allo scopo di individuare indicatori come il liquidity at risk utili per il calcolo dei giorni di sopravvivenza in caso di crisi di liquidità specifica (della banca) o di sistema (dei mercati).
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