Tesi etd-11032010-175443 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
MELECHI', MARTINA
URN
etd-11032010-175443
Titolo
Il rischio di liquidita' in banca: verso Basilea 3
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Relatori
relatore Prof. Ferretti, Paola
Parole chiave
- market liquidity risk
- funding liquidity risk
- stress test
- piano di emergenza
- posizione finanziaria netta
- liquidity coverage ratio
- net stable funding
Data inizio appello
25/11/2010
Consultabilità
Parziale
Data di rilascio
25/11/2050
Riassunto
Il rischio di liquidità è intrinseco all'attività bancaria. Esso è stato a lungo sottovalutato sia dalle banche che dalle autorità di vigilanza.
Il ruolo del rischio di liquidità nello sviluppo dell'attuale crisi ha richiamato con forza l'attenzione delle banche e delle autorità di vigilanza sulla necessità di un'adeguata gestione del rischio di liquidità, richiedendo una risposta tempestiva da parte di entrambe
Il ruolo del rischio di liquidità nello sviluppo dell'attuale crisi ha richiamato con forza l'attenzione delle banche e delle autorità di vigilanza sulla necessità di un'adeguata gestione del rischio di liquidità, richiedendo una risposta tempestiva da parte di entrambe
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| bibliografia.pdf | 54.48 Kb |
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