ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11022010-112727

Tipo di tesi

Tesi di laurea specialistica

URN

etd-11022010-112727

Titolo

Interest rate swap strutturati: analisi di un interest rate swap in arrears.

Dipartimento

ECONOMIA

Corso di studi

FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

Parole chiave

Enti Locali
Euribor in arrears
IRS plain vanilla
IRS strutturati
modello di Vasicek

Data inizio appello

25/11/2010

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

25/11/2050

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

Lo scopo della tesi è quello di fornire una panoramica sugli interest rate swap strutturati.
Il lavoro descriverà un contratto di interest rate swap in arrears sottoscritto da un Comune proponendo una possibile metodologia di valutazione mediante l'utilizzo del modello di Vasicek per lo short rate.

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