Tesi etd-11022010-112727 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
CERU', GIANNI
URN
etd-11022010-112727
Titolo
Interest rate swap strutturati: analisi di un interest rate swap in arrears.
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Biagini, Sara
Parole chiave
- Enti Locali
- Euribor in arrears
- IRS plain vanilla
- IRS strutturati
- modello di Vasicek
Data inizio appello
25/11/2010
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
25/11/2050
Riassunto
Lo scopo della tesi è quello di fornire una panoramica sugli interest rate swap strutturati.
Il lavoro descriverà un contratto di interest rate swap in arrears sottoscritto da un Comune proponendo una possibile metodologia di valutazione mediante l'utilizzo del modello di Vasicek per lo short rate.
Il lavoro descriverà un contratto di interest rate swap in arrears sottoscritto da un Comune proponendo una possibile metodologia di valutazione mediante l'utilizzo del modello di Vasicek per lo short rate.
File
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