Tesi etd-10092006-235315 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
Caramaschi, Stefania
Indirizzo email
stefania.caramaschi@tin.it
URN
etd-10092006-235315
Titolo
Modellizzazione matematica e analisi statistica dei tassi di interesse
Dipartimento
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Relatori
Relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Parole chiave
- analisi in componenti principali
- HJM
- martingale
- modellizzazione matematica dei tassi di interesse
- tassi di interesse
Data inizio appello
27/10/2006
Consultabilità
Completa
Riassunto
Dopo aver introdotto le definizioni relative ai tassi di interesse e ai piu' semplici derivati, si affronta il problema della modellizzazione matematica dei tassi di interesse, sia di quello a breve (short rate) sia di quello futuro (forward rate). Nell'ultimo capitolo, dedicato all'analisi statistica, viene spiegato come utilizzare la tecnica dell'analisi in componenti principali (PCA) per ridurre la dimensione dei modelli per il tasso di interesse.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| riassunto.pdf | 71.29 Kb |
| Tesi1f.pdf | 903.84 Kb |
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