ETD

• analisi in componenti principali
• HJM
• martingale
• modellizzazione matematica dei tassi di interesse
• tassi di interesse

Dopo aver introdotto le definizioni relative ai tassi di interesse e ai piu' semplici derivati, si affronta il problema della modellizzazione matematica dei tassi di interesse, sia di quello a breve (short rate) sia di quello futuro (forward rate). Nell'ultimo capitolo, dedicato all'analisi statistica, viene spiegato come utilizzare la tecnica dell'analisi in componenti principali (PCA) per ridurre la dimensione dei modelli per il tasso di interesse.