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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09242012-114010


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
PANATTONI, ANDREA
URN
etd-09242012-114010
Titolo
La simulazione Montecarlo: uno strumento per la valutazione delle opzioni
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
controrelatore Prof.ssa Marchi, Anna
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • binomiale
  • Black e Scholes
  • Monte Carlo
  • opzioni
  • opzioni asiatiche
  • pricing
  • simulazione
Data inizio appello
11/10/2012
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
11/10/2052
Riassunto
L'obiettivo della tesi è quello di valutare le opzioni, in particolare quelle asiatiche, utilizzando la simulazione Montecarlo.
Dopo un'introduzione sulla storia, l'evoluzione e le possibili applicazioni di tale metodo si è provveduto ad analizzare le tipologie e le caratteristiche delle opzioni.
E' stato calcolato il prezzo di tali titoli utilizzando il metodo binomiale, la formula di Black & Scholes ed infine la simulazione Montecarlo utilizzando Matlab.
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