Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Titolo
La simulazione Montecarlo: uno strumento per la valutazione delle opzioni
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Parole chiave
- binomiale
- Black e Scholes
- Monte Carlo
- opzioni
- opzioni asiatiche
- pricing
- simulazione
Data inizio appello
11/10/2012
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
11/10/2052
Riassunto (Italiano)
L'obiettivo della tesi è quello di valutare le opzioni, in particolare quelle asiatiche, utilizzando la simulazione Montecarlo.
Dopo un'introduzione sulla storia, l'evoluzione e le possibili applicazioni di tale metodo si è provveduto ad analizzare le tipologie e le caratteristiche delle opzioni.
E' stato calcolato il prezzo di tali titoli utilizzando il metodo binomiale, la formula di Black & Scholes ed infine la simulazione Montecarlo utilizzando Matlab.
