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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09192019-214633


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
TESTA, FILIPPO
URN
etd-09192019-214633
Titolo
L'effetto dei derivati creditizi sul requisito patrimoniale per gli istituti bancari
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • rischio di credito
  • requisito patrimoniale
  • derivati creditizi
  • derivati
  • Basilea
Data inizio appello
07/10/2019
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
La tesi si propone di affrontare un argomento centrale per gli istituti finanziari: il rischio di credito. In particolare viene esaminato l'impatto che la normativa di Basilea ha prodotto nella regolamentazione di tale rischio (definizione, metodi di calcolo e requisiti patrimoniali). Successivamente vengono analizzati i principali derivati creditizi (credit default swap, total return swap, credit linked note ecc.) e il loro utilizzo per la gestione del rischio di credito. L'ultima parte, dedicata all'utilizzo dei derivati su crediti per la riduzione del requisito patrimoniale bancario, fornisce anche dei semplici esempi pratici.
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