Tesi etd-09192019-214633 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
TESTA, FILIPPO
URN
etd-09192019-214633
Titolo
L'effetto dei derivati creditizi sul requisito patrimoniale per gli istituti bancari
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- Basilea
- derivati
- derivati creditizi
- requisito patrimoniale
- rischio di credito
Data inizio appello
07/10/2019
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
La tesi si propone di affrontare un argomento centrale per gli istituti finanziari: il rischio di credito. In particolare viene esaminato l'impatto che la normativa di Basilea ha prodotto nella regolamentazione di tale rischio (definizione, metodi di calcolo e requisiti patrimoniali). Successivamente vengono analizzati i principali derivati creditizi (credit default swap, total return swap, credit linked note ecc.) e il loro utilizzo per la gestione del rischio di credito. L'ultima parte, dedicata all'utilizzo dei derivati su crediti per la riduzione del requisito patrimoniale bancario, fornisce anche dei semplici esempi pratici.
File
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Tesi non consultabile. |
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