Tesi etd-09182009-111608 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
PANARO, DELIO
URN
etd-09182009-111608
Titolo
Programmazione dinamica a tempo discreto, aspetti teorici e numerici (caso deterministico).
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
SCIENZE ECONOMICHE
Relatori
relatore Dott. Sodini, Mauro
Parole chiave
- bellman equation
- programmazione dinamica
Data inizio appello
07/10/2009
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
07/10/2049
Riassunto
In tale lavoro si analizzano gli aspetti teorici e di implementazione numerica della programmazione dinamica a tempo discreto nel caso deterministico.
Nella prima parte sono enunciati e dimostrati i teoremi fondamentali alla caratterizzazione delle condizioni di ottimo ed alcune delle tecniche di soluzione, per via analitica, di problemi ad orizzonte temporale finito ed infinito.
Nella seconda parte vengono presentati alcuni algoritmi numerici di risoluzione per il modello di crescita di Ramsey e "Gale Cake".
Nella prima parte sono enunciati e dimostrati i teoremi fondamentali alla caratterizzazione delle condizioni di ottimo ed alcune delle tecniche di soluzione, per via analitica, di problemi ad orizzonte temporale finito ed infinito.
Nella seconda parte vengono presentati alcuni algoritmi numerici di risoluzione per il modello di crescita di Ramsey e "Gale Cake".
File
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