• investimenti
• portafoglio ottimo
• finanza
• finance
• investment
• optimal portfolio

Il documento è una replica di un paper accademico dal titolo "Optimal vs naive diversification", di De Miguel et al. In questa rivisitazione si utilizzano dati Europei e metodi di diversificazione di portafoglio recenti che permettono un'analisi oggettiva delle performance "out of sample" dei portafogli ottenuti, per poi confrontarne i rendimenti in base a Sharpe ratio, Certain equivalent e turnover, tre metriche descritte del dettaglio nel paper. Si omette la parte di simulazione dei dati.

The paper is a replica of an academic paper entitled “Optimal vs naive diversification”, by De Miguel et al. In this review, recent European data and portfolio diversification methods are used to allow an objective analysis of the recent "out of sample" performance of the portfolios obtained, then compared using Sharpe ratio, Certain equivalent and turnover, three metrics described in the paper. The data simulation part is omitted.