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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09112020-112857


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
D'ANTONIO, ELISA
URN
etd-09112020-112857
Titolo
EVOLUZIONE DELLA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO SUI REQUISITI PATRIMONIALI PER GLI INTERMEDIARI BANCARI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DA BASILEA IV
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • value at risk
  • expected shortfall
  • rischio di mercato
Data inizio appello
05/10/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il seguente elaborato intende focalizzare la propria analisi sul rischio di mercato e soprattutto sull'evoluzione delle metriche utilizzate per la quantificazione dei requisiti patrimoniali a fronte di tale rischio. Passa in rassegna gli strumenti forniti dal Comitato di Basilea, soffermandosi in particolar modo sull'introduzione dell’Expected Shortfall (ES), una misura alternativa al Value at Risk (VaR), inserita nell'ambito del processo di rivisitazione del trading book.

This thesis intends to focus its analysis on market risk and, above all, on the evolution of the metrics used to quantify the capital requirements for this risk. It reviews the tools provided by the Basel Committee, focusing in particular on the introduction of the Expected Shortfall (ES), an alternative measure to Value at Risk (VaR), included in the trading book review process.
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