ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09102008-112025

Tipo di tesi

Tesi di laurea specialistica

URN

etd-09102008-112025

Titolo

Una applicazione del calcolo di Malliavin alla finanza matematica: valutazione delle sensibilita` dei prezzi rispetto ai parametri di modello

Dipartimento

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Corso di studi

MATEMATICA

Parole chiave

greche
Heston
Malliavin
SDE

Data inizio appello

26/09/2008

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

26/09/2048

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

L'obiettivo di questa tesi e` stato indagare una delle principali applicazioni del Calcolo di Malliavin alla finanza matematica: il calcolo delle sensibilita` dei prezzi rispetto ai parametri di modello. Queste sensibilita` prendono il nome di "greche".

File

Nome file	Dimensione
La tesi non è consultabile. Contatta l’autore