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La tesi ha come oggetto l’analisi di un trading system in codice Python, modificato in base alle caratteristiche della strategia operativa proposta. Nel primo capitolo, dopo aver introdotto concetti generali relativi al funzionamento dei mercati finanziari, è illustrata la differenza tra le diverse analisi con cui operare e tra i diversi approcci utilizzati. Nel secondo capitolo viene posta particolare attenzione sul codice Python e sull’ambiente di lavoro nel quale viene scritto ed eseguito il codice, ossia Jupyter Notebook. Nel terzo capitolo si analizza il codice utilizzato, introducendo concetti essenziali che verranno richiamati nel capitolo successivo. Nel quarto capitolo si descrive e si applica la strategia operativa proposta sullo strumento finanziario “SPDR S&P500 UCITS ETF”, effettuando tutti i passaggi richiesti per una corretta operatività. Nel quinto capitolo si analizzano i risultati dell’applicazione della strategia su altri tre ETF azionari, con la sola modifica relativa agli orizzonti temporali applicati agli strumenti operativi utilizzati, in modo da cogliere in maniera adeguata le caratteristiche dei diversi mercati considerati. Come conclusione, si effettua un confronto tra i risultati ottenuti sugli strumenti finanziari considerati, introducendo, brevemente, eventuali sviluppi di un futuro elaborato.

The subject of this thesis is the analysis of a trading system in Python code, modified according to the characteristics of the proposed operating strategy. In the first chapter, after introducing general concepts related to the functioning of financial markets, the difference between the different analyses with which to operate and between the different approaches used is illustrated. In the second chapter, special attention is paid to the Python code and the working environment in which the code is written and executed, namely Jupyter Notebook. In the third chapter, the code used is analyzed, introducing essential concepts that will be recalled in the next chapter. In the fourth chapter, the proposed operational strategy on the financial instrument “SPDR S&P500 UCITS ETF” is described and applied, performing all the steps required for proper operations. In the fifth chapter, the results of the application of the strategy on three other equity ETFs are analyzed, with the only modification related to the time horizons applied to the operating instruments used, so as to adequately capture the characteristics of the different markets considered. As a conclusion, a comparison is made between the results obtained on the financial instruments considered, introducing, briefly, possible developments of a future elaboration.