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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-08292016-192718


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BORGHESE, FEDERICO
Indirizzo email
fed.borghese@gmail.com
URN
etd-08292016-192718
Titolo
Volatility and Dispersion strategies in Finance
Dipartimento
MATEMATICA
Corso di studi
MATEMATICA
Relatori
relatore Prof. Pratelli, Maurizio
relatore Garaïalde, Antoine
Parole chiave
  • correlation
  • dispersion
  • finance
  • mathematical finance
  • variance swap
  • volatility
Data inizio appello
14/10/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Riassunto non presente
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