logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-08192020-103203


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
FORTI, ANDREA
URN
etd-08192020-103203
Titolo
Valutazione delle performance dei fondi comuni azionari europei
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • fondi comuni di investimento
  • risk-adjusted performance measures
  • single-index model
  • three-factor model
Data inizio appello
05/10/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
05/10/2090
Riassunto
La tesi si pone l'obbiettivo di analizzare un campione di 84 fondi comuni di investimento azionari europei, esaminando le più note RAPM (risk-adjusted performance measures): Sharpe ratio, Treynor ratio, Sortino ratio, information ratio, nonché l'alfa di Jensen ricavato mediante il single index model e il Fama-French three-factor model.
File