Tesi etd-07092019-140102 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
FANTON, MARCO
URN
etd-07092019-140102
Titolo
MACHINE LEARNING METHODS FOR PREDICTION OF ULTRA HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA
Dipartimento
INFORMATICA
Corso di studi
DATA SCIENCE AND BUSINESS INFORMATICS
Relatori
relatore Lillo, Fabrizio
Parole chiave
- limit order book
- logistic regression
- machine learning
- neural network
- support vector machine
Data inizio appello
26/07/2019
Consultabilità
Completa
Riassunto
Applicazione metodi di machine learning per prevedere la dinamica del prezzo intra-giornaliera in un mercato finanziario strutturato come una doppia asta continua (limit order book). Analisi empirica di dati del mercato americano Nasdaq.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| tesi.pdf | 1.86 Mb |
Contatta l’autore |
|