• modelli affini

Uno degli aspetti più interessanti della finanza moderna è stato l'aumento del volume di scambi in opzioni, strumenti finanziari che dipendono da titoli o beni primari. Parallelamente si sono sviluppati anche numerosi modelli matematici per la loro valutazione. Lo scopo di questa tesi è studiare la validità di una classe di modelli diffusivi affini che, tramite inversioni di Fourier, consente di ottenere soluzioni esplicite per molte delle opzioni scambiate nei mercati. L'analisi è condotta su un campione di dati relativi a opzioni call su futures dell'indice S&P500.