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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-07032006-113948


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
Gioffré, Alessandro
Indirizzo email
alessandro.gioffre@gmail.com
URN
etd-07032006-113948
Titolo
Analisi empirica dei modelli affini per la valutazione delle opzioni
Dipartimento
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
SCIENZE FISICHE
Relatori
Relatore Prof. Renò, Roberto
Relatore Prof. Mannella, Riccardo
Parole chiave
  • modelli affini
Data inizio appello
25/07/2006
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
25/07/2046
Riassunto
Uno degli aspetti più interessanti della finanza moderna è stato l'aumento del volume di scambi in opzioni, strumenti finanziari che dipendono da titoli o beni primari. Parallelamente si sono sviluppati anche numerosi modelli matematici per la loro valutazione. Lo scopo di questa tesi è studiare la validità di una classe di modelli diffusivi affini che, tramite inversioni di Fourier, consente di ottenere soluzioni esplicite per molte delle opzioni scambiate nei mercati. L'analisi è condotta su un campione di dati relativi a opzioni call su futures dell'indice S&P500.
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