Tesi etd-06252021-174133 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
DI MARTINO, ALESSANDRO
URN
etd-06252021-174133
Titolo
ADX/DMS Analisi sull?efficacia delle strategie operative
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
- ADX/DMS
- ADXodus
- ADXpress
- analisi tecnica
- Wilder
- trading online
Data inizio appello
12/07/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
12/07/2091
Riassunto
La tesi ha l’obiettivo di illustrare l’affidabilità di alcune strategie operative relative al sistema di trading trend following Average Directional Index (ADX) e Directional Movement System (DMS), applicando tali metodi a 12 titoli con volatilità variabile tramite l’ausilio del software Matlab.
I primi due capitoli sono interamente dedicati allo stato dell’arte dell’analisi tecnica classica, per poi introdurre la Candlestick Analysis con una descrizione dei suoi patterns più significativi.
Successivamente, lo studio si sposta sull’argomento principale della tesi, il sistema di trend trading following, descrivendone la storia e la sua originaria costruzione da parte di Wilder, fino alle successive modifiche che lo hanno reso utilizzabile in ambito di trading odierno.
Infine, gli ultimi due capitoli analizzano le strategie operative relative a tale sistema, iniziando con le più comuni e meno attendibili, per poi toccare le strategie descritte da Schaap in “ADXcellence: Power Trend Strategie”. In particolare ADXodus e ADXpress rappresentano la tematica principale del mio lavoro, che cerca di illustrare i pro e i contro del trading su 12 titoli con volatilità diversa usando i vari segnali messi a disposizione dal sistema ADX/DMS.
I primi due capitoli sono interamente dedicati allo stato dell’arte dell’analisi tecnica classica, per poi introdurre la Candlestick Analysis con una descrizione dei suoi patterns più significativi.
Successivamente, lo studio si sposta sull’argomento principale della tesi, il sistema di trend trading following, descrivendone la storia e la sua originaria costruzione da parte di Wilder, fino alle successive modifiche che lo hanno reso utilizzabile in ambito di trading odierno.
Infine, gli ultimi due capitoli analizzano le strategie operative relative a tale sistema, iniziando con le più comuni e meno attendibili, per poi toccare le strategie descritte da Schaap in “ADXcellence: Power Trend Strategie”. In particolare ADXodus e ADXpress rappresentano la tematica principale del mio lavoro, che cerca di illustrare i pro e i contro del trading su 12 titoli con volatilità diversa usando i vari segnali messi a disposizione dal sistema ADX/DMS.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
Tesi non consultabile. |
|