Tesi etd-06242021-171347 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
GENTILE, SIMONE
URN
etd-06242021-171347
Titolo
IL CREDIT DEFAULT SWAP
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- RITRACCIAMENTI FIBONACCI
- CANDELE GIAPPONESI
- RATING
- CDS BOND-BASIS
- SPREAD
- RISCHIO DI CREDITO
- CREDIT DEFAULT SWAP
Data inizio appello
12/07/2021
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
LA MIA TESI DI LAUREA SUL CREDIT DEFAULT SWAP METTE IN RISALTO LE PECULIARITA' DI TALE SWAP, CON RIFERIMENTO AL RISCHIO DI CREDITO. NELLA STESURA DELLA TESI SI FA UN CENNO IMPORTANTE SULLO SPREAD EVIDENZIANDO ASPETTI COMUNI E DIVERGENTI RISPETTO AL CDS E SI FA RIFERIMENTO PROPRIO A UN PARTICOLARE CDS, OVVERO IL CDS BOND-BASIS. L'ANALISI DEL CDS, E' POSSIBILE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI TRADING E IN MERITO A CIO', SI ESALTANO LE VARIE TIPOLOGIE DI CANDELE GIAPPONESI E I VARI PATTERN DI RIFERIMENTO PER FARE OPERAZIONI DI QUESTA NATURA. INOLTRE, VI E' UN RIFERIMENTO ESPLICITO AI RITRACCIAMENTI DI FIBONACCI CHE SONO IMPORTANTI NEL TRADING. LA MIA TESI DI LAUREA SI CONCLUDE CON UN ESEMPIO GRAFICO ESPLICITO RIGUARDANTE I RITRACCIAMENTI DI FIBONACCI CHE POSSONO ESSERE PROPEDEUTICI AL FINE DI DARE CONFERMA O MENO DEL CAMBIO DEL TREND PRINCIPALE PRESENTE NEL GRAFICO STESSO.
File
| Nome file | Dimensione |
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Tesi non consultabile. |
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