Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Titolo
L'immunizzazione finanziaria tramite la diversificazione di portafoglio:
un caso pratico.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Parole chiave
- diversificazione
- immunizzazione finanziaria
- portafogli obbligazionari
Data inizio appello
07/10/2019
Riassunto (Italiano)
Questa tesi ha come obiettivo l'analisi della teoria dell'immunizzazione finanziaria, analizzando nello specifico le due teorie fondamentali che sono quella di Redington e di Fisher-Weil. Dopo aver affrontato la parte teorica ho deciso di verificare la veridicità del teorema attraverso un caso pratico, ovvero attraverso la costruzione di tre portafogli diversi nella loro composizione, poiché vado ad analizzare dei portafogli che sono diversificati in maniera diversa, questo perché ho deciso di creare un portafoglio contenete solo obbligazioni italiane, un altro portafoglio denominato Europa, contenete obbligazioni sia italiane che di altri paesi europei e l'ultimo portafoglio è denominato Mondo, in quanto è il più ampio dei tre, e contiene obbligazioni di paesi anche al di fuori dell'Europa:
