ETD

• Basilea 3
• rischio di liquidità

Con il presente lavoro si ha l'obiettivo di evidenziare il ruolo essenziale della liquidità nelle banche e nell'intero sistema finanziario. In passato la liquidità nelle banche e il relativo rischio venivano considerati fattori secondari, di scarsa rilevanza. La tendenza era quella di attribuire importanza a rischi come quello di credito o di mercato, senza considerare le possibili interrelazioni con il rischio di liquidità.
La letteratura, da Keynes in poi,soprattutto con Minsky, ha trattato la liquidità anche se in maniera non approfondita. Oggi invece, alla luce della crisi dei mutui subprime che ha coinvolto l'intero sistema finanziario, si è resa necessaria una rivalutazione del ruolo della liquidità e una revisione della regolamentazione. Da qui l'esigenza di modificare la precedente normativa tramite nuove proposte effettuate dal Comitato di Basilea che vanno sotto il nome di Basilea 3.