• matlab

Questo lavoro, che non ha la pretesa di affrontare in modo esaustivo tutte le tecniche ad oggi disponibili per il pricing delle opzioni, nasce dalla volontà di confrontare sotto il profilo computazionale, le principali metodiche di calcolo per le opzioni Plain Vanilla Europee.
L’elaborato tratterà inizialmente dell’opzioni, per offrire un quadro di riferimento e successivamente verranno presentate le basi teoriche delle varie tecniche di pricing che intendiamo confrontare; verranno elaborati conseguentemente i codici per il software MATLAB® ed inoltre implementate delle ottimizzazioni per le varie tecniche poste in discussione.
Il Capitolo 4 porrà a confronto le tecniche “standard” di pricing del modello Binomiale e del metodo Monte Carlo: si mostreranno, anche per via grafica, la velocità di convergenza e il peso computazionale (inteso come tempo macchina per l’elaborazione dei codici), al fine di evidenziarne il differente funzionamento. Verranno svolte due comparazioni:
• la prima a parità di