logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06012017-130629


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MUSAJ, ERMAL
URN
etd-06012017-130629
Titolo
Il rischio di tasso di interesse nel business bancario: analisi empiriche nel mercato italiano
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Dott. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • banking book
  • duration gap.
  • repricing gap
  • rischio di tasso di interesse
  • trading book
Data inizio appello
03/07/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
La presente tesi si prepone di fornire una trattazione generale sul tema del rischio di tasso d’interesse supportato dalle banche e ha come obbiettivo finale quello di stimare l’esposizione al rischio di tasso di interesse nel banking book di un campione di quattro banche italiane, nel corso dell’anno 2016, evidenziando le variazioni del capitale economico e del margine di interesse in ipotesi di shock dei tassi di interesse di mercato di +/- 200 punti base (scenario previsto dalle autorità di vigilanza).
In particolare, nel primo capitolo vengono descritti le fonti e gli effetti del rischio di tasso di interesse, gli impatti sul valore economico e sul margine di interesse. Nel secondo capitolo viene trattato il rischio di tasso di interesse nel trading book, i requisiti patrimoniali e le metodologie di misurazione con particolare attenzione al nuovo documento sulla rivisitazione del frame work sui rischi di mercato (con riferimento al solo rischio di tasso di interesse) di Basilea 2016. Nel terzo capitolo vengono descritte le metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse. Infine, nel quarto e ultimo capitolo viene riposto l’indagine svolta con dati reali su quattro banche italiane, con la relativa descrizione delle elaborazioni e i risultati ottenuti.
File