ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05312018-173511

Tipo di tesi

Tesi di laurea magistrale

URN

etd-05312018-173511

Titolo

Simulazione multivariata: il VaR e l'ES per la gestione del rischio di portafogli

Dipartimento

ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di studi

BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

Parole chiave

copule
ES
SDR
Simulazione Montecarlo
VaR

Data inizio appello

02/07/2018

Consultabilità

Completa

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

L'obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare tre strumenti in grado di identificare, misurare e controllare il rischio di portafoglio: Value at Risk, l'Expected Shortfall e lo Shortfall Deviation Risk.
Attraverso la simulazione multivariata verranno stimati i suddetti strumenti e verrà messo in luce come i risultati cambiano quando viene alterata la correlazione tra titoli nel portafoglio e a seconda delle distribuzioni marginali considerate.

File

Nome file	Dimensione
tesi___S...Salvo.pdf	2.65 Mb
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