Tesi etd-05312018-173511 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
SALVO, SARA
URN
etd-05312018-173511
Titolo
Simulazione multivariata: il VaR e l'ES per la gestione del rischio di portafogli
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- copule
- ES
- SDR
- Simulazione Montecarlo
- VaR
Data inizio appello
02/07/2018
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare tre strumenti in grado di identificare, misurare e controllare il rischio di portafoglio: Value at Risk, l'Expected Shortfall e lo Shortfall Deviation Risk.
Attraverso la simulazione multivariata verranno stimati i suddetti strumenti e verrà messo in luce come i risultati cambiano quando viene alterata la correlazione tra titoli nel portafoglio e a seconda delle distribuzioni marginali considerate.
Attraverso la simulazione multivariata verranno stimati i suddetti strumenti e verrà messo in luce come i risultati cambiano quando viene alterata la correlazione tra titoli nel portafoglio e a seconda delle distribuzioni marginali considerate.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| tesi___S...Salvo.pdf | 2.65 Mb |
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