Tesi etd-05242018-084347 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BOCHICCHIO, ROSARIO DOMENICO
URN
etd-05242018-084347
Titolo
LA GESTIONE DINAMICA DEL RISCHIO DI CREDITO: I CREDIT DEFAULT SWAP E L'IMPATTO DELLE VARIAZIONI DEI RATINGS
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- CDS
- credit derivatives
- credit risk transfer
- rating sovrani
- rischio di credito
- rischio di credito
Data inizio appello
11/06/2018
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'elaborato verte sul rischio di credito e sulle modalità di gestione di tale alea messe in atto dalle banche. L'analisi si concentra sugli strumenti di credit risk transfer, in particolare modo sui credit derivatives utilizzati dagli intermediari al fine di mitigare l'impatto che il rischio di credito esercita sulla propria economia. Dopo aver mostrato le modalità di valutazione di detti strumenti la ricerca ha riguardato i rating sovrani, analizzando l'impatto che le variazioni dei rating sovrani hanno esercitano sugli spread dei sovereign CDS europei.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| tesi.pdf | 18.73 Mb |
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