Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Titolo
Modelli a Volatilità Stocastica: Approssimazioni con Processi Puntuali e Convergenze.
Dipartimento
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Riassunto (Italiano)
Nella tesi studiamo la convergenza in distribuzione delle somme parziali di una successione di variabili aleatorie strettamente stazionarie e le cui code di probabilità variano regolarmente. Le tecniche utilizzate coinvolgono lo studio dei processi puntuali. I risultati sono, poi, applicati ad alcune serie temporali, con particolare riguardo ai processi a volatilità stocastica.
ENGLISH ABSTRACT.
In this thesis we study the weak convergence of the partial sums of a strictly stationary sequence of random variables with regularly varying tail probabilities. The techniques we use involve the theory of point processes. The results we prove are then applied to some time series, and mainly to stochastic volatility processes.
