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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05092005-215937


Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
Mercurio, Giuseppe
URN
etd-05092005-215937
Titolo
Modelli a Volatilità Stocastica: Approssimazioni con Processi Puntuali e Convergenze.
Dipartimento
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Relatori
relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Parole chiave
  • Point Processes
  • Stochastic Volatility
  • Mixing Condition
  • Regular Variation
Data inizio appello
26/05/2005
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nella tesi studiamo la convergenza in distribuzione delle somme parziali di una successione di variabili aleatorie strettamente stazionarie e le cui code di probabilità variano regolarmente. Le tecniche utilizzate coinvolgono lo studio dei processi puntuali. I risultati sono, poi, applicati ad alcune serie temporali, con particolare riguardo ai processi a volatilità stocastica.

ENGLISH ABSTRACT.
In this thesis we study the weak convergence of the partial sums of a strictly stationary sequence of random variables with regularly varying tail probabilities. The techniques we use involve the theory of point processes. The results we prove are then applied to some time series, and mainly to stochastic volatility processes.
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