ETD

• modelli per i tassi d'interesse
• Processi stocastici di Levy

Dopo aver enunciato i principali risultati riguardanti i processi stocastici, si analizzano i processsi di Levy, si parla dell'integrazione stocastica secondo Ito, si definiscono le misure aleatorie e l'integrazione rispetto a queste ultime.
Partendo dall'analisi dei modelli classici per i tassi d'interesse, basati su processi di Wiener, si passa a modelli basati su processi di Levy e per questi ultimi si studia il caso in cui il processo short rate è markoviano.