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• opzioni
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• VIX Index

Lo scopo di questo lavoro è effettuare il calcolo del Value At Risk di opzioni sia europee che americane tramite il software MATLAB; inizialmente vengono descritte le principali misure di rischio, dopodiché si
considerano prima i metodi analitici, poi i metodi simulativi per il calcolo del Value At Risk di obbligazioni ed opzioni. In particolare, per le opzioni europee si sfrutta il modello esposto nel libro Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab di Jon Danielsson (2011), mentre per le opzioni americane si considera il modello sviluppato da Daniel Wei-Chung Miao e Yung-Hsin Lee (2013). Infine, questi modelli saranno applicati rispettivamente alle VIX Options ed alle S&P 100 Options a fine Agosto, periodo in cui si è verificata una crisi di volatilità.