ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03102009-084023

Tipo di tesi

Tesi di laurea specialistica

URN

etd-03102009-084023

Titolo

Tecniche di valutazione e copertura di derivati: un approccio utility-based

Dipartimento

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Corso di studi

MATEMATICA

Parole chiave

contingent claim
convex risk measure
duality approach
expected utility maximization
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
static-dynamic hedging
utility function
utility indifference pricing

Data inizio appello

27/03/2009

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

27/03/2049

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

Partendo dal concetto di funzione di utilità, vengono discussi e analizzati metodi per la valutazione e la copertura di prodotti derivati in ipotesi di mercato incompleto.

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