Tesi etd-03102009-084023 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
SCANDALIATO, CARMELO
Indirizzo email
scandaliato@mail.dm.unipi.it
URN
etd-03102009-084023
Titolo
Tecniche di valutazione e copertura di derivati: un approccio utility-based
Dipartimento
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Relatori
Relatore Dott.ssa Biagini, Sara
Parole chiave
- Hamilton-Jacobi-Bellman equation
- duality approach
- expected utility maximization
- contingent claim
- utility indifference pricing
- convex risk measure
- utility function
- static-dynamic hedging
Data inizio appello
27/03/2009
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/03/2049
Riassunto
Partendo dal concetto di funzione di utilità, vengono discussi e analizzati metodi per la valutazione e la copertura di prodotti derivati in ipotesi di mercato incompleto.
File
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