Tesi etd-02092009-121923 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
PROSPERI, ALBERTO
URN
etd-02092009-121923
Titolo
LO STUDIO DELLE PERFORMANCE DEI TITOLI AZIONARI TRA MODELLI MEDIA -VARIANZA E ANALISI TECNICA: IL CASO DEI TITOLI DELLO S&P MIB 40
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Relatori
Relatore Prof. Caparvi, Roberto
Parole chiave
- Analisi Tecnica
- CAPM
- modelli analisi dei mercati finanziari
- Ottimizzazione Markowitz.
Data inizio appello
26/02/2009
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il lavoro di tesi riguarda il confronto della redditività dei modelli per l'analisi dei mercati finanziari tra Analisi tecnica (tramite trading sistematico) e teorie econometriche (ottimizzazzione del portafogli e Alpha Value dervante dalla stima del CAPM). Il confronto è effettuato a livello di verifica empirica dei dati dei prezzi e rendimenti dei titoli dello S&P Mib 40.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| TESISPEC...TICAf.pdf | 7.59 Mb |
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