• Cat-Bond
• frontiera dei portafogli efficienti
• Matlab
• metodi di trasferimento del rischio

In questo elaborato di tesi si analizzano le obbligazioni catastrofali, i c.d. Cat-Bonds, come sottogruppo del mondo degli ILS (Insurance-Linked Securities), sia da un punto di vista assicurativo ma anche da un punto di vista prettamente da investimento. Dopo aver analizzato il modello media-varianza e aver definito cosa è una frontiera dei portafogli efficienti, con l'ausilio del software Matlab, si creano due frontiere efficienti, una senza un titolo come il Cat-bond e un’altra dove tale titolo è incluso.
Il risultato che ci aspettiamo di ottenere è che il portafoglio dove è incluso tale ETF sia caratterizzato da un rischio minore.