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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-02072023-164543


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
SAIA, MARCELLO
URN
etd-02072023-164543
Titolo
LA CARTOLARIZZAZIONE ASSICURATIVA: I CAT BOND E IL LORO RUOLO NELLA TEORIA DEL PORTAFOGLIO
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • Cat-Bond
  • frontiera dei portafogli efficienti
  • Matlab
  • metodi di trasferimento del rischio
Data inizio appello
27/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/02/2093
Riassunto
In questo elaborato di tesi si analizzano le obbligazioni catastrofali, i c.d. Cat-Bonds, come sottogruppo del mondo degli ILS (Insurance-Linked Securities), sia da un punto di vista assicurativo ma anche da un punto di vista prettamente da investimento. Dopo aver analizzato il modello media-varianza e aver definito cosa è una frontiera dei portafogli efficienti, con l'ausilio del software Matlab, si creano due frontiere efficienti, una senza un titolo come il Cat-bond e un’altra dove tale titolo è incluso.
Il risultato che ci aspettiamo di ottenere è che il portafoglio dove è incluso tale ETF sia caratterizzato da un rischio minore.
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