Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Titolo
LA CARTOLARIZZAZIONE ASSICURATIVA: I CAT BOND E IL LORO RUOLO NELLA TEORIA DEL PORTAFOGLIO
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Parole chiave
- Cat-Bond
- frontiera dei portafogli efficienti
- Matlab
- metodi di trasferimento del rischio
Data inizio appello
27/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/02/2093
Riassunto (Italiano)
In questo elaborato di tesi si analizzano le obbligazioni catastrofali, i c.d. Cat-Bonds, come sottogruppo del mondo degli ILS (Insurance-Linked Securities), sia da un punto di vista assicurativo ma anche da un punto di vista prettamente da investimento. Dopo aver analizzato il modello media-varianza e aver definito cosa è una frontiera dei portafogli efficienti, con l'ausilio del software Matlab, si creano due frontiere efficienti, una senza un titolo come il Cat-bond e un’altra dove tale titolo è incluso.
Il risultato che ci aspettiamo di ottenere è che il portafoglio dove è incluso tale ETF sia caratterizzato da un rischio minore.
