Tesi etd-02062022-222105 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
HAMROUDI, ISMAELE
URN
etd-02062022-222105
Titolo
V-statistic e V-shapes nel mercato dei titoli di stato italiani: una misura dell'inefficienza del mercato
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Corsi, Fulvio
Parole chiave
- Aste titoli di stato
- Drift Burst
- Econometria
- Mercati Finanziari
- Titoli di Stato
- V-shapes
Data inizio appello
24/02/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
24/02/2092
Riassunto
Il lavoro approfondisce il tema delle v-shapes come inefficienza del mercato, analizzando prima i lavori citati nella tesi stessa. A seguito della formalizzazione delle procedure e della microstruttura del Mercato dei titoli di stato italiani, si offre una breve e semplice analisi econometrica ad evidenza dei risultati già ottenuti da altri studi più rilevanti.
File
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Tesi non consultabile. |
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