ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-02052020-013700


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
PELLEGRINI, ALESSANDRO
URN
etd-02052020-013700
Titolo
Ichimoku Kinko Hyo: confronto di significatività e backtesting
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • matlab
  • analisi tecnica
  • trading
Data inizio appello
24/02/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Dopo una prima esposizione di quelli che sono i concetti chiave dell'analisi tecnica si affronta la presentazione dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo. Diffusosi in occidente nei primi anni '90, ha conosciuto un recente apprezzamento legato alle sua capacità di fornire a colpo d'occhio numerose informazioni ai fini della operatività sul mercato. E' composto da ben 5 linee la maggior parte delle quali presenta una natura in comune a quella delle medie mobili. Come queste ultime presenta pertanto il difetto di fornire indicazioni in ritardo rispetto al movimento dei prezzi. Per tale motivo avviene un confronto di significatività con altri due indicatori della stessa natura: le medie mobili e il MACD. Alla luce di tale confronto, viene eseguito un Backtest che permetta di valutare la bontà delle indicazioni fornite dall'indicatore in questione.
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