Tesi etd-02022026-144524 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CARDIA, PIETRO PAOLO
URN
etd-02022026-144524
Titolo
Ottimizzazione Dinamica di Processi Stocastici su Spazi di Sobolev
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Cambini, Riccardo
Parole chiave
- ottimizzation
- Sobolev
- Stocastic
Data inizio appello
24/02/2026
Consultabilità
Completa
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
This thesis aims to study dynamic optimization problems for stochastic processes using the formalism of Sobolev spaces. In particular, it analyzes the existence, uniqueness, and regularity properties of solutions to the Hamilton–Jacobi–Bellman equations associated with controllable stochastic systems, explaining their connection with stochastic differential equations (SDEs) and possible applications in finance
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| tesi.pdf | 1.03 Mb |
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