Tesi etd-02022022-100725 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
VERRECCHIA, PATRICK
URN
etd-02022022-100725
Titolo
ANALISI DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI UNA STRATEGIA D'INVESTIMENTO INTERMARKET DAL 2011 AL 2021.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
- asset allocation
- richio di portafoglio
- analisi intermarket
Data inizio appello
24/02/2022
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il seguente elaborato vuole testare la capacità dell’analisi intermarket di ridurre il rischio di mercato in un periodo storico caratterizzato da forti stimoli monetari, confrontando la deviazione standard, il Value at Risk e l'Expected Shortfall registrati da portafogli, nei quali l’asset allocation varia in funzione dei segnali operativi intermarketi, con le stesse misure di rischio evidenziate da portafogli, nei quali l’asset allocation è invece costante per tutto il periodo considerato.
File
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Tesi non consultabile. |
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