Tesi etd-01292024-223303 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
GIRARDI, FILIPPO
URN
etd-01292024-223303
Titolo
Il confronto tra gestione attiva e passiva in ambiente MATLAB.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
- performance
- volatilità
- gestione attiva
- gestione passiva
- rendimento
- matlab
- risparmio gestito
- bitcoin etf
- costi
- indicatori di risk-adjusted
- diversificazione
- obbligazionario
- azionario
- paesi sviluppati
- paesi emergenti
- etf
- fondi comuni
Data inizio appello
26/02/2024
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il presente elaborato, dopo una prima introduzione normativa e concettuale, mediante l'utilizzo del software MATLAB si propone di andare a confrontare in quattro scenari (azionario diversificato, azionario paesi sviluppati, azionario emergenti e obbligazionario diversificato) un portafoglio di fondi comuni di investimento e uno di ETF. I due portafogli, nei vari scenari sono confrontati in termini di performance, volatilità, indicatori di risk-adjusted (Sharpe, Sortino, Treynor e Alpha di Jensen) e costi. In conclusione, si cercherà di rispondere alla domanda se è preferibile la gestione attiva o passiva, o se in alternativa gli investitori possono sfruttare i benefici di entrambi gli stili di gestione nell'ambito di un portafoglio diversificato.
File
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Tesi non consultabile. |
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