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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01292024-223303


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
GIRARDI, FILIPPO
URN
etd-01292024-223303
Titolo
Il confronto tra gestione attiva e passiva in ambiente MATLAB.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • azionario
  • bitcoin etf
  • costi
  • diversificazione
  • etf
  • fondi comuni
  • gestione attiva
  • gestione passiva
  • indicatori di risk-adjusted
  • matlab
  • obbligazionario
  • paesi emergenti
  • paesi sviluppati
  • performance
  • rendimento
  • risparmio gestito
  • volatilità
Data inizio appello
26/02/2024
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il presente elaborato, dopo una prima introduzione normativa e concettuale, mediante l'utilizzo del software MATLAB si propone di andare a confrontare in quattro scenari (azionario diversificato, azionario paesi sviluppati, azionario emergenti e obbligazionario diversificato) un portafoglio di fondi comuni di investimento e uno di ETF. I due portafogli, nei vari scenari sono confrontati in termini di performance, volatilità, indicatori di risk-adjusted (Sharpe, Sortino, Treynor e Alpha di Jensen) e costi. In conclusione, si cercherà di rispondere alla domanda se è preferibile la gestione attiva o passiva, o se in alternativa gli investitori possono sfruttare i benefici di entrambi gli stili di gestione nell'ambito di un portafoglio diversificato.
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