Tesi etd-01272017-095534 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BARBA, ANTONELLA PRISCILLA
URN
etd-01272017-095534
Titolo
MODELLI PER LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E LORO APPLICAZIONE AL CASO DEI PLAIN VANILLA AMAZON.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
- strumenti derivati finanziari
- pricing.
Data inizio appello
20/02/2017
Consultabilità
Tesi non consultabile
Data di rilascio
20/02/2087
Riassunto
L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare il problema della valutazione dei derivati, realizzando uno strumento per catturare le caratteristiche dei prezzi delle opzioni liquide, quotate sul mercato.
Nella prima parte dell’elaborato vengono introdotte le varie tipologie di strumenti derivati. In seguito vengono introdotti alcuni metodi di pricing, tra cui l’albero binomiale, il Monte Carlo ed alcune tecniche allo stato dell’arte nell’ambito della calibrazione, alcune delle quali basate sulla FFT. In particolare viene implementato il metodo COS, che permette di valutare opzioni Europee, Barriera ed Asiatiche, con un errore che decade esponenzialmente.
Vengono effettuati confronti numerici su dati reali al fine di individuare il metodo più veloce ed affidabile.
Nella prima parte dell’elaborato vengono introdotte le varie tipologie di strumenti derivati. In seguito vengono introdotti alcuni metodi di pricing, tra cui l’albero binomiale, il Monte Carlo ed alcune tecniche allo stato dell’arte nell’ambito della calibrazione, alcune delle quali basate sulla FFT. In particolare viene implementato il metodo COS, che permette di valutare opzioni Europee, Barriera ed Asiatiche, con un errore che decade esponenzialmente.
Vengono effettuati confronti numerici su dati reali al fine di individuare il metodo più veloce ed affidabile.
File
| Nome file | Dimensione |
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Tesi non consultabile. |
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