• expected shortfall
• interventi di vigilanza
• rischi di mercato
• value at risk

Il seguente lavoro di tesi intende focalizzare la sua attenzione sulla tematica relativa al rischio di mercato, incentrando la sua analisi sugli aspetti di vigilanza, a partire da Basilea I fino ad arrivare a Basilea IV ed analizzando le metodologie di quantificazione del rischio di mercato, più precisamente il Var e l’ES. L’ultima parte dell’elaborato contiene un’analisi di tale rischio e l’impatto che questo ha generato sui bilanci bancari di Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena, nell’orizzonte temporale compreso tra il 2017 e 2020. Lo scopo finale è quello di capire quale delle quattro banche ha sofferto maggiormente il periodo particolare che stiamo attraversando a causa della pandemia Covid-19.