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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01252020-165148

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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
SALARIS, SIMONA
URN
etd-01252020-165148
Titolo
Gli effetti del rischio di credito su portafogli obbligazionari in funzione della loro duration
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • Downgrading
  • Duration
  • Portafogli obbligazionari
  • Rischio di credito
Data inizio appello
24/02/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
24/02/2090
Riassunto
Il rischio di credito rappresenta una variabile importante ai fini della valutazione delle attività finanziarie. Per quanto riguarda la valutazione delle obbligazioni, in questo elaborato, viene utilizzata una misura della redditività, il TIR, e una misura di rischio, la duration. Costruire portafogli con duration diverse significa avere due portafogli che si differenziano per la loro rischiosità: il portafoglio con duration maggiore è più sensibile a variazione di tassi di interesse rispetto al portafoglio con duration minore. Pertanto viene analizzato l'impatto in seguito a variazioni del rischio di credito ovvero downgrading avvenuti negli anni 2011-2015 in Italia, su portafogli con duration diverse.
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