• credit default swaps
• modelli ibridi
• rischio di credito

Il lavoro è incentrato sui modelli per il calcolo del rischio di credito, applicati al pricing dei Credit Default Swaps. In particolare, vengono spiegati le ipotesi di fondo che caratterizzano i modelli strutturali e quelli in forma ridotta, per poi riunire tali presupposti all'interno di un approccio ibrido di valutazione.
L'implementazione dei modelli avviene mediante la raccolta dei valori empirici dal mercato, sfruttando il database di Eikon, e il loro successivo inserimento in Matlab.
L'analisi viene estesa per comprendere i CDSs emessi da aziende italiane, francesi, inglesi e tedesche (per un totale di 20) con riferimento al periodo che intercorre tra il 2018 e il 2021.