Tesi etd-01122026-175609 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
TILI, MARCO
URN
etd-01122026-175609
Titolo
Forecasting del prezzo dell’energia elettrica e del fabbisogno energetico nazionale tramite l’uso di algoritmi di Machine Learning.
Dipartimento
INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI
Corso di studi
INGEGNERIA ELETTRICA
Relatori
relatore Tucci, Mauro
Parole chiave
- fabbisogno energetico
- Machine Learning
- Previsione
- PUN
- Python
- Reti neurali
Data inizio appello
20/02/2026
Consultabilità
Completa
Riassunto
La tesi presenta un sistema predittivo basato su algoritmi di Machine Learning supervisionato (k-NN, XGBoost, HGB e Reti Neurali FFNN) per il fabbisogno energetico e il PUN (dati GME). Utilizzando lag temporali come vettore d'ingresso, lo studio analizza l'accuratezza in scenari di breve e medio termine, confrontando dataset combinati e singoli. Il framework, sviluppato in Python, adotta calibrazioni differenziate (giornaliere, mensili, annuali) per ottimizzare i meta-parametri rispetto alla volatilità del mercato, garantendo un equilibrio tra precisione e onere computazionale.
This thesis presents a predictive system based on supervised Machine Learning (k-NN, XGBoost, HGB, and Neural Networks FFNN) for national electricity demand and PUN forecasting (GME data). Using time lags as input vectors, the study analyzes short and medium-term accuracy, comparing combined and individual datasets. The Python-developed framework adopts differentiated calibration strategies (daily, monthly, annual) to optimize meta-parameters against market volatility, ensuring a balance between forecasting precision and computational cost.
This thesis presents a predictive system based on supervised Machine Learning (k-NN, XGBoost, HGB, and Neural Networks FFNN) for national electricity demand and PUN forecasting (GME data). Using time lags as input vectors, the study analyzes short and medium-term accuracy, comparing combined and individual datasets. The Python-developed framework adopts differentiated calibration strategies (daily, monthly, annual) to optimize meta-parameters against market volatility, ensuring a balance between forecasting precision and computational cost.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| Tesi_Marco_Tili.pdf | 12.26 Mb |
Contatta l’autore |
|