Tesi etd-01082025-181929 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
DELL'ERARIO, SAMUEL
URN
etd-01082025-181929
Titolo
Instrumental Principal Component Analysis (IPCA): Un Nuovo Approccio all'identificazione dei Fattori di Rischio nell'Asset Pricing
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Corsi, Fulvio
Parole chiave
- asset pricing
- cross section of returns
- factor model
- IPCA
- latent factors
Data inizio appello
24/02/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
24/02/2065
Riassunto
La tesi esplorerà l'applicazione della IPCA nell'ambito dell'asset pricing, evidenziando il suo ruolo innovativo nell'identificazione dei latent Factor che spiegano i rendimenti degli asset finanziari.
The thesis will explore the applications of IPCA in asset pricing, highlighting its innovative role in identifying latent factors that can explain financial asset returns.
The thesis will explore the applications of IPCA in asset pricing, highlighting its innovative role in identifying latent factors that can explain financial asset returns.
File
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