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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01082025-181929

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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
URN
etd-01082025-181929
Titolo
Instrumental Principal Component Analysis (IPCA): Un Nuovo Approccio all'identificazione dei Fattori di Rischio nell'Asset Pricing
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Parole chiave
  • asset pricing
  • cross section of returns
  • factor model
  • Instrumental Principal Component Analysis (IPCA)
  • latent factors
Data inizio appello
24/02/2025
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
24/02/2065
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
La tesi esplorerà l'applicazione della IPCA nell'ambito dell'asset pricing, evidenziando il suo ruolo innovativo nell'identificazione dei latent Factor che spiegano i rendimenti degli asset finanziari.

The thesis will explore the applications of IPCA in asset pricing, highlighting its innovative role in identifying latent factors that can explain financial asset returns.
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