ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11042013-175914

Tipo di tesi

Tesi di laurea magistrale

URN

etd-11042013-175914

Titolo

Le tecniche per il pricing delle opzioni e i modelli ARCH per una stima accurata della volatilità.

Dipartimento

ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di studi

FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

Parole chiave

indici di Borsa
opzioni

Data inizio appello

12/12/2013

Consultabilità

Completa

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

Analisi delle diverse tecniche per determinare il pricing delle opzioni mediante un'analisi diScreta e continua. Nel corso della tesi sono stati analizzati anche i diversi modelli arch necessari per ottenere una stima accurata della volatilità contraddicendo una delle assunzioni fondamentali della nota formula di B&S: VOLATILITA' COSTANTE NEL TEMPO.

File

Nome file	Dimensione
bibliografia.pdf	323.08 Kb
CAPITOLO_I.pdf	657.93 Kb
III_CAPITOLO.pdf	2.00 Mb
II_Capitolo.pdf	1.84 Mb
Indice.pdf	170.81 Kb
INTRODUZIONE.pdf	84.91 Kb
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