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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11042013-175914


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CIRILLO, ANNALISA
URN
etd-11042013-175914
Titolo
Le tecniche per il pricing delle opzioni e i modelli ARCH per una stima accurata della volatilità.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • indici di Borsa
  • opzioni
Data inizio appello
12/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
Analisi delle diverse tecniche per determinare il pricing delle opzioni mediante un'analisi diScreta e continua. Nel corso della tesi sono stati analizzati anche i diversi modelli arch necessari per ottenere una stima accurata della volatilità contraddicendo una delle assunzioni fondamentali della nota formula di B&S: VOLATILITA' COSTANTE NEL TEMPO.
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