Tesi etd-11042013-175914 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CIRILLO, ANNALISA
URN
etd-11042013-175914
Titolo
Le tecniche per il pricing delle opzioni e i modelli ARCH per una stima accurata della volatilità.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
- indici di Borsa
- opzioni
Data inizio appello
12/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
Analisi delle diverse tecniche per determinare il pricing delle opzioni mediante un'analisi diScreta e continua. Nel corso della tesi sono stati analizzati anche i diversi modelli arch necessari per ottenere una stima accurata della volatilità contraddicendo una delle assunzioni fondamentali della nota formula di B&S: VOLATILITA' COSTANTE NEL TEMPO.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| bibliografia.pdf | 323.08 Kb |
| CAPITOLO_I.pdf | 657.93 Kb |
| III_CAPITOLO.pdf | 2.00 Mb |
| II_Capitolo.pdf | 1.84 Mb |
| Indice.pdf | 170.81 Kb |
| INTRODUZIONE.pdf | 84.91 Kb |
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